Back Test Forex Handel

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse für die Rentabilität und das Risiko analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das in dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien auf Basis technischer Analysen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie genutzt werden soll. Die Sample-Zeitspanne, auf der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reichengebundenen Handel einzubeziehen. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Auch die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Ein Beispiel mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann optimierte Ergebnisse erzielen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um eine spezifische Marktbedingung oder einen Trend, der für die Strategie günstig ist, zusammenfließen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es Real Ein Backtest sollte die Realität so weit wie möglich widerspiegeln. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, können bei der Analyse der einzelnen Kosten eine wesentliche Auswirkung haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen der Frage, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die strategys Ebene der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (in der Probe als Beispiel bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als Out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeitmärkten umgesetzt zu werden. Wenn die Strategie bei Out-of-Sample-Vergleichen fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte ganz aufgegeben werden. Backtesting: Interpretation The Past Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge-Fonds-Manager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert. Manual Back-Testing Üben der Art of Trading Manual Back-Testing Üben der Kunst des Handels Von James Stanley Trading, wie viele andere Dinge im Leben, Kann mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Sobald Sie diese Tatsache realisieren, sehen sie sich eine sehr einfache Verhandlung an. LdquoIs lernen, gewinnbringend wert meine timerdquo Myself und viele andere Händler würde (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYSrsquo auf diese Frage, und begonnen auf einen Lernprozess, um unsere Ergebnisse auf den Punkt, den wir wollen. Aber nicht jeder würde in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über die Erfahrung beim Handel ist die Tatsache, dass diese gleiche Erfahrung uns Geld kosten kann. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht zu den market. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, in der uralten Kunst der Spekulation Erfahrung zu sammeln. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würde ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist vergleichbar mit dem Demo-Handel heute so, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielles Risiko testen können. Ist das genau das gleiche wie der Handel leben, nein, denn es gibt keinen Liquiditätsanbieter am anderen Ende Ihres Trainings, der ACTUAL Ausführung durchführt, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Prüfung einer Strategie ist die Tatsache, dass es eine lange Zeit dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Entschlossenheit für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tages-Chart testen will, kann es mir ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades ist Irsquom nicht sicher, dass Irsquod bequem genug ist, mit der Strategie, es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie kann ich wissen, ob das eine Anomalie war oder nicht). Hier können manuelle Backtests ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig, um alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden unter einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass vergangene Leistung ist nicht unbedingt replizieren sich auf diese Weise vorwärts gehen. Aber das ist nicht der Punkt des manuellen Rücktests. Der Grund, warum ich den Test mache, ist, mich selbst zu trainieren, indem ich die Werkzeuge der zu testenden Strategie verwende, damit ich wissen kann, wie man den Ansatz am effektivsten einsetzt. Ich kann dies auf jeden Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Testing ist, um unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen werden, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89 Periode EMA und eine 13 Periode CCI verwenden. Nachdem wir das Diagramm gekleidet haben, sind wir bereit, weiterzumachen. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einer vorherigen Periode auf dem Diagramm gehen. Das hier ist, dass ich mit der Preisaktion für den getesteten Zeitraum nicht vertraut sein möchte. Ich möchte, dass die Preise so nah an der Dynamik eines echten Marktes wie möglich sind. Ich möchte, dass dies unvorhersehbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Diagramm zu bekommen. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Gehen Sie vorwärts in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Testing, aber oft unbekannt viele. Das hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards zu tun, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur. Wenn ich 1 Stunde zurückgehen wollte, kann ich einfach die lsquobackward-Pfeiltaste, rsquo einmal drücken. Allerdings, wenn Irsquom-Tests auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vorwärts-oder Rückwärts-Pfeiltasten gleichbedeutend mit vorwärts oder rückwärts 4 Stunden zu einem Zeitpunkt. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir erlauben kann, eine große Distanz auf dem Diagramm in kurzer Zeit zu durchqueren. An diesem Punkt möchte ich vorwärts gehen auf dem Diagramm, bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich es tue, werde ich pausieren und wersquore bereit, weiter zu Schritt 5 zu gehen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader und Trader auf der Grundlage von Stil und Manierismus der Aufzeichnung abweichen. Ich fordere alle neuen Händler oder die neuen zum manuellen Backtest auf, um jeden dieser Trades zu schreiben, ob es sich um ein Journal, eine Tabellenkalkulation oder ein Trading Log handelt. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würdest du deinen Anschlag platzieren Wo würdest du schauen, um Gewinne zu nehmen Du kannst alle diese Informationen aufzeichnen, sowie alle anderen Beobachtungen, die du gemacht hast. Nach ein paar Trades, werden Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir in dieser Zeit weiter vorwärts gehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet hat. Auch hier können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufnehmen. Dann können wir weiter zum nächsten Handel gehen. Wir können das auch weiterhin tun, bis wir den Komfort fühlen und die Erfahrung mit der Strategie, zum nächsten Schritt des Testens zu gehen. Für einige Händler, die mit kleineren Waagen testen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich mich ndash dann die Strategie auf einem Demo-Konto mit live, dynamischen Preisen testen. --- Geschrieben von James B. Stanley Um James Stanley zu kontaktieren, können Sie James auf Twitter JStanleyFX folgen. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen.