Perry J Kaufman LLC Algorithmische Investitionsstrategien Trading Systems und Methoden Website, Fünfte Ausgabe (Wilet 2013) (Wiley, 2011) Bisherige Übersetzungen ins Chinesische (Guangdong, 2006) und Spanisch (Millennium Capital 2010). Bekanntes Referenzhandbuch und Lernwerkzeug. Sagte, bemerkenswert aufschlussreich zu sein. Präsentiert systematische Wege zum Handel mit Futures und Aktien. Enthält Methoden, Formeln, Stärken, Vergleiche sowie Tests, Robustheit, Marktphilosophie und Erfahrung. Umfangreiche Diskussionen über Portfolio - und Risikomanagement. Die Website enthält 250 Programme für TradeStation und Metastock sowie Excel-Tabellen. Alpha Trading: Profitive Strategien, die das Richtungsrisiko entfernen (Wiley, 2011) präsentiert eine deutliche Erklärung der statistischen Arbitrage, Strategien, die Preisverlagerungen sowie andere marktneutrale Techniken nutzen. Enthält umfangreiche Beispiele für Paar-Handel in Aktien und Futures-Märkte. Bietet Tabellenkalkulationen, mit denen Sie eigene Berechnungen durchführen können. Ein kurzer Kurs im technischen Handel (Wiley, 2003). Übersetzung ins Chinesisch (Guangdong, 2006). Basierend auf einem Graduiertenkurs, der am Baruch College gelehrt wird, lehrt er, wie man sowohl systematische Analysen als auch gesunden Menschenverstand nutzt, um sowohl in Aktien als auch in Futures-Märkten rentable Geschäfte zu machen. Es nimmt keine Kenntnis des Handels an. Global Equity Investing, (mit Alberto Vivanti) McGraw-Hill, New York, 1997. Gibt eine relative Stärkeanalyse auf die großen Indexmärkte an, um die Verschiebung der Weltwirtschaft in einem Investmentportfolio zu nutzen. Bietet Einblick in die Kultur und die Märkte jedes Landes. Smarter Trading, McGraw-Hill, New York 1995. Übersetzung ins Italienische (Millenium Capital, 2006). Themen der lebenswichtigen Einsicht, die Ihnen zeigen, wie man die Kluft zwischen Theorie und Realität überbrückt. Eine Diskussion über die veränderte Natur der Preise und Märkte mit Fokus auf Erwartungen, Risikokontrolle, Gewinnbeteiligung, Preisschocks und die realen Kosten des Handels. Aktualisierter Index für neue Trading-Systeme amp Methoden, 4. Auflage - Download-IndexTragesysteme und Methoden, 5. Auflage von Perry J. Kaufman Trading Systems und Methoden, Website, 5. Auflage Perry J. Kaufman ISBN: 978-1-1180-4356-1 Willkommen Auf die begleitende Website für Trading Systems und Methoden, 5. Auflage. Dieses vollständig überarbeitete und aktualisierte Buch enthält detaillierte Informationen zu Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen für heutige Märkte. Die endgültige Referenz auf Handelssysteme, das Buch erklärt die Werkzeuge und Techniken des erfolgreichen Handels zu helfen Händler entwickeln ein Programm, das ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt. Diese Seite enthält: Ein Überblick über die Website Inhalt Bitte lesen Sie diese zuerst, da sie einen Index dieser Seiten Inhalte nach Kapitel enthält, gefolgt von einer alphabetischen Liste. MetaStock-Dateien Diese Datei sollte nach dem Extrahieren der. EXE-Datei selbstinstalliert werden. Wenn Ihre Sicherheitseinstellungen es nicht erlauben, diese Version der Software herunterzuladen, laden Sie diese Version herunter und benennen Sie die Dateierweiterung. EXX als. EXE um. TradeStation (Version 9) Code nach Kategorie aufgeschlüsselt: Tabellenkalkulationen aus dem Buch: ERRATA FÜR HANDELSYSTEME UND METHODEN, 5. Auflage Letzte Aktualisierung 24. Juli 2013 Seite 191: Am Ende des Absatzes unter Programmierung der Swing High und Low Points, fügen Sie hinzu Der Satz: Beachten Sie, dass die Kalkulationstabelle für eine Umkehrung zuerst testet. Seite 702: In der Legende für Abbildung 15.11 sollten die USA US-Anleihen sein. Seite 1075: Die Zeile beginnend Z ist die Summe sollte Z die Differenz sein. Es ist richtig in der Formel auf dieser Zeile. Seite 1077: In der letzten Zeile des ersten Absatzes, in der parenthetischen Ausdruck (Zeile 3) fügen Sie die Klärung (Zeile 3, Tabelle 23.8). Seite 1093: Die Formel für die Binärwahrscheinlichkeit, B (l: p, n), hat einen typographischen Fehler in zwei Begriffen. Die beiden Terme n-1 erscheinen im Exponenten am Ende und im Nenner, sollten beide nl sein, also der Buchstabe l anstelle der Zahl 1. Die Beispiele am unteren Rand der Seite sind richtig und verwenden den Buchstaben l . Seite 1096: Im letzten Absatz, erste Zeile, ist die Phrase über 55 nicht klar. Es sollte zwischen 50 und 70 sein. Über WileyTrading Systeme und Methoden Website Trading Systems und Methoden Website (Fünfte Auflage) Von Perry J. Kaufman John Wiley amp Sons, Inc. 2013, 1.232 Seiten Hardcover 125.00 E-Book (Adobe Digital Edition) 84.99 Wenn Händler nur ein Buch über ihr Handwerk haben dürfen, wäre Perry Kaufmanrsquos Trading Systems und Methods es. Weder Händler noch Investoren sollten ohne sie sein. Dies ist seit der ersten Auflage im Jahr 1978 der Fall und gilt für diese letzte Ausgabe. Viele Leser können sich schon mit ihren Handelsmethoden oder - systemen freuen, aber der Vergleich liefert Einblick. Sogar beiläufig betrachtet die riesige Menge von Informationen wird seine Leser inspirieren, dass, während ihre Methoden rentabel sind, kann es Wege geben, um zu verbessern oder sogar ändern sie. In seinem Vorwort schreibt Kaufman, dass sich viele Dinge seit der vierten Auflage seit neun Jahren im Jahr 2005 geändert haben. In dieser neuen Ausgabe widmet er der Risikokontrolle erhebliche Aufmerksamkeit. Aber sei gewarnt Dieses Buch ist eine einvolumige Enzyklopädie von genau dem, was der Titel sagt, dass es ist. Wie alle Enzyklopädien sind auch einige Abschnitte informativer als andere. Kaufman kennt sein Zeug, aber ein Buch ist einfach genug für alles genug. Zum Beispiel, in Kapitel 4, zitiert Kaufman Thomas Bulkowskirsquos hervorragende Arbeit auf Ranking der Erfolg der Chart-Muster, zusammenfassen sie weniger als zwei Seiten. Sie fassen zusammen, aber donrsquot haben den Raum, um Bulkowskirsquos wertvolle statistische Einblicke im Detail zu beschreiben. Allerdings zeigt er uns auf die richtige Quelle. Kurz gesagt, der Wert dieses Buches liegt in der riesigen Menge an Informationen, die es präsentiert, und in der Art, wie es führt Sie zu finden oder intuit, was es nicht Raum zu präsentieren. Kaufman stellt am Ende seines Vorwortes zur Fünften Ausgabe fest, die Companion-Website, die TradeStation-Programme (Version 9) und Excel 2010 Tabellenkalkulationen hat, mit der Hoffnung, dass MetaStock-Codes in der Zukunft hinzugefügt werden. Es gab einige Entwicklungen in der Verwendung von technischen Werkzeugen in den letzten neun Jahren, die Kaufman in dieser fünften Auflage abdeckt. Er hat eine bedeutende Entwicklung übersehen, die konstante Reichweite ist, die in der folgenden Abschweifung erwähnt wird. Zuerst von Danton Long in einem Februar 2003 Artikel eingeführt, Momentum Bars (jetzt bekannt als konstante Strecke Bars) wurden wieder in ldquoTime ist relativ mit Bereich Barsrdquo in der November 2009 Ausgabe von Futures Magazine. Der Autor schreibt, dass sie von einem brasilianischen Händler im Jahr 1995 konzipiert wurde, hat er diese Behauptung erst nach dem ersten Artikel über Long und diese Bars in 10 und halb Jahren erschienen. Anfang 2003, Ensign Software und NeoTicker, gefolgt von Fibonacci Trader, fügte sie zu ihren Charting-Programmen hinzu. Sie sind jetzt auf den meisten Charting-Systemen außer MetaStock verfügbar. Denken Sie an Punkt-und-Figuren, die in Standard-Balkendiagramme umgewandelt werden, mit Öffnungen, Höhen, Tiefen und Schließungen. Benutzer stellen die Reichweite ein, die die Anzahl der Zecken ist, die sie in jeder Leiste wünschen. So hat jeder Balken die gleiche Höhe. Ein neuer Balken erscheint nur, wenn die Anzahl der Zecken im Bereichssatz überschritten wird. Lücken werden durch lsquophantomrsquo Stäbe gefüllt, um eine ununterbrochene Reihe der Standard-schauenden Stäbe zu geben. Alle technischen, nicht zeitbezogenen Charting-Tools, die mit regulären Balkendiagrammen verwendet werden, können mit konstanten Strecken-Balkendiagrammen verwendet werden. Die ldquonewrdquo Bars sind besonders nützlich für die Chartierung von Märkten, die selten gehandelt werden. Kurz gesagt, sie ignorieren die Zeit, um Diagramme zu erstellen, die erkennbare Muster haben. Bisher gab es sehr wenig Arbeit, wie man diese Bars benutzt. Man hofft, dass Kaufman und technische Analytiker, deren ähnliche Erfahrung Erklärungen bietet, den Wert der konstanten Reichweite Bars bald. Jeder, der an Diagrammen interessiert ist, die die Zeit ignorieren, sollte die Seiten 195-222 auf Punkt - und Bilddiagramm lesen. Diese einfache Übung überprüft ein Charting-System, dass die meisten Computer-Aided Trader nicht mehr stören mit ihnen strecken ihre Köpfe ein wenig. Diese und ähnliche Übungen werden schnell zeigen, warum alle Händler dieses Buch brauchen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten, die die Finanzwelt beeinträchtigen, Kapitel 23, ldquoRisk Control, rdquo ist ein Muss für jeden, der Handel oder investiert. Auch diejenigen, die mit ihrer aktuellen Risikokontrollmethode völlig zufrieden sind, sollten sie lesen. Als endgültig, vielleicht off-the-wall Beispiel, wer mit finanziellen Astrologie aus der Hand entlassen sollte lesen Seiten 671-683. Dieser Abschnitt darf Sie nicht davon überzeugen, die Astrologie zu handeln, aber es wird die Leser-Kopf-Köpfe strecken. Die meisten werden es ablehnen, können aber die Leser überzeugen, jede neue Möglichkeit zu erforschen, die das derzeitige Handelssystem oder die Methoden verändern oder verbessern könnte. Das erste Kapitel öffnet sich mit einem Zitat von Charles Darwin, dass die Art am ehesten zu überleben sind ldquohellipthe die am meisten reagieren auf change. rdquo Consulting dieses Buch wird es Leser mit offenen Köpfen in der richtigen Überlebensmodus zu halten. Desmond MacRae ist ein in New York ansässiger Bank-, Finanz - und Investmentdienstleister. Kontakt: desmondmacraenyc. rr Verwandte Artikel
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